株式スクリーニングのメモ&トライオートを少々

スクリーニング

1.高利回り

配当金利回り:3%以上 ROE10以上 時価総額200億(20000千)以上

2.高収益成長企業

自己資本比率40%以上 ROA6以上 5年間増収予想10%以上 PER15以下

3.ファンダメンタル成長

売上高変化率:10%以上 売上高利益率10%以上 ROE15以上 PER予想40以下 

売買方式

方法名買い時売り時評価
上昇トレンド成長性でスクリーニングし、
長期・中期・短期平均線がすべて上昇している時
上昇傾向がなくなった時良くない
既に上昇してから買い、
下がってしまいやすい
もみあい法もみ合い状態の株をスクリーニングし、
長期平均線が下降から上昇に転じ、
株価が移動平均線25日を上に突き抜けた時
成長トレンドにあったものが、
株価が移動平均線25日を下に割り込んだ時
5分5分
取引されていない株を見分けるのが難しい
急落したときに売り遅れる
割安法利回りが3%以上の株で、
RSIが低いとき(20)
買ったときより上がり、
RSIが高いとき(80)
ナンピンのリスクがある
他の方法と並行して行うべし
周期法利回りが3%以上の株で、
移動平均線を中心に、周期的に上下していて、下の極に近い時
移動平均線を中心に、周期的に上下していて、上の極に近い時大きくは増やせないが、
手堅い方法だと思う

2022/4/7の雑感

macd、移動平均線のサインは、
サインを確認してから売買しようとすると、
「気づいたときにはもう遅い」状態となり
損をする。

トライオート

2022/04/22現在、相場がかなり厳しい状況。2019年1月から計算した収益率も軒並み低下。

▲:コロナショック時に損益マイナスに突入したもの

■:コロナショック時に大幅な損益マイナスを発生したもの

2022/3/5時点で収益率70%超えていたものをピックアップ。

リスク・リターンの評価 EX>VG>G>B

コロナ2022.3.53.103.164.22
ハーフ米日91% VG79% VG48% VG-29% B
英欧88% VG101% VG102% VG94% VG
日欧85% G86% G86% G27% G
豪NZ82% VG84% VG83% VG63% VG
米瑞71% VG74% VG77% VG75% VG
ハイブリ米日英欧86% EX93% EX76% EX7% G
米日豪NZ83% VG74% VG53% VG-13% B
6カ国84% EX90% EX79% EX17% G
コアレン米日77% VG64% VG 29% G-32% B
英欧81% G68% G
ストラテコア山中豪NZ90% G92% G88% VG72% G
江守米日81% VG69% VG41% G-23% B
江守英76% G77% G67% G
認定為替研コア豪NZ107% EX109% EX107% EX88% EX
24H豪NZ101% VG103% VG99% VG90% VG
攻め欧英94% VG115% VG115% VG98% VG
幅固定米日86% VG74% VG46% G-26% B
ビギナー米日欧85%VG85% VG72% VG12% G
24H加日83% G83% G77% G1% B
塩漬け米日80% G86% G102% G148% VG
すくみ豪NZ米77% EX73% EX63% EX20% G

日本円が関わる通貨が全部ひどい状態。買ってなくて良かった。

2022/04/28追記 自動売買分析

自動売買手法の勉強。2019年1月と比べてリスク・リターンのバランスが良いもの(リターン評価EX,VG)

「トライグルトレ」については、ベア(下げ)ブル(上げ)の判断が必要なため、割愛。

種別通貨リスク・リターン収益率セット数1セット推奨証拠金
(必要証拠金+最大ドローダウン)
1セット
必要証拠金
推奨÷必要
ハイブリッド豪NZ欧英VG79.87111066696598001.68
低資金欧英VG120.878144451784001.84
ハーフ欧英VG104.9833079271568001.96
ハーフ豪NZVG73.398140255988001.42
24時間豪NZVG98.1632995231900001.58
為替研豪NZEX98.1352133891482001.44
だいまん豪NZVG59.5623451962432001.42
攻める豪NZVG67.5014076172964001.38
塩漬け米日VG143.9216884502600002.64
ハーフ米瑞VG71.9752257201508001.50

ドローダウンの大きさは通貨ペアとの相関が大きい。

現状、リスクの高い順に 米日(1.64)>欧英(0.96)>米瑞(0.5)>豪NZ(0.42)

現在の価格

現在1ヶ月前1年前5年前
米日130.84123.67(6%)108.50(21%)112.68(16%)
米瑞0.970.93(4%)0.91(7%)0.93(4%)
米英0.800.76(5%)0.72(11%)0.77(4%)
米欧0.950.91(4%)0.82(16%)0.91(4%)
米豪1.41.33(5%)1.28(9%)1.35(4%)
米NZ1.541.45(6%)1.37(12%)1.44(7%)
欧英0.840.84(0)0.87(-3%)0.85(-1%)
豪NZ1.101.09(1%)1.07(3%)1.07(3%)

ハーフの仕組み分析

通貨ポジション価格帯数量(万通貨)価格幅利確幅注文本数
欧英売り0.866~0.9200.30.0022028
(105VG1.96)買い0.810~0.8640.30.0022028
米瑞売り0.9415~1.01150.50.00252529
(72VG1.50)買い0.8690~0.93900.50.00252529
豪NZ売り1.061~1.1110.80.0022026
(73VG1.42)買い1.009~1.0590.80.0022026

センター価格の上なら売り、下なら買う仕組み。

軸価格→ 欧英0.865 米瑞0.9405 豪NZ1.060

コアレンジャーの仕組み、ビルダーによる違い

通貨タイプポジション価格帯数量(万通貨)価格幅利確幅本数
欧英デフォルト0.831~0.9110.20.00252533
(82.88G1.87)0.918~0.9460.10.007705
0.831~0.9110.20.00252533
0.810~0.8240.10.007703
低資金0.88~0.9100.80.0036011
(115VG1.84)0.916~0.9280.80.006603
0.850~0.8800.80.0036011
0.832~0.8440.80.006603
豪NZデフォルト1.126~1.1080.30.006604
(53G1.47)1.102~1.0420.60.0022031
1.102~1.0420.60.0022031
1.000~1.0360.30.006607
だいまん1.112~1.1420.20.006606
(53VG1.42)1.036~1.1060.40.00252529
1.036~1.1060.40.00252529
1.000~1.030.20.006606
24時間1.1~1.1380.30.00270
(91VG1.58)1.07~1.0990.30.00170
1.07~1.040.30.00170
1.038~1.0020.30.00270
為替研1.108~1.140.50.00880
(89E1.44)1.052~1.100.50.00280
0.997~1.0730.50.00280
攻める1.1028~1.130.10.0027260010
(63VG1.38)1.071~1.0990.10.0027015
1.072~1.10.10.0024015
1.042~1.070.10.0024015
1.041~1.0690.10.0027015
1.01~1.035680.10.004286007

コアレンジで売買をオーバーラップさせるよりも、中心価格の上で売り、下で買う手法の方が安定する。オーバーラップさせる場合も、「為替研」のように狭いレンジで実施した方が良さそう。

サブレンジで数量・利確幅を増大させる手法は、特段うまくいっているようには読み取れない。

「塩漬け注文」のように、低価格帯で買い、一切売らず、利確幅を大きく取って円安時に一気に稼ぐという考え方が成功してるものもあるにはある。

数量:0.2万通貨 価格帯:101.2~111ドル円 価格差:0.2 利確幅:1000 カウンター価:-20

為替取引の良いところは、休日に完全に取引停止する株式に比べ、安心して休日を迎えることができることだと思う。

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